三大美国银行监管机构近日推出了一系列深远的提案，旨在现代化各类金融机构的资本要求。这些提案由联邦存款保险公司（FDIC）、美联储理事会和货币监理署（OCC）联合发布，并邀请公众在2026年6月18日前反馈意见。
针对大型机构的简化风险敏感体系
根据第一个提案，最大的国际活跃美国银行将被要求采用统一的风险基础资本计算方法，取代之前的两种不同方法。这一改变旨在简化合规流程，提高风险评估的精准度。
新规则将更紧密地调整资本要求，以反映信用、市场和操作风险。参与显著交易活动的银行将受到修订市场风险规则的约束，而其他银行则可选择参与。此举的目的是减轻小型市场参与者的不必要负担，同时使整体资本框架对实际风险的响应更加灵活。
FDIC是美国政府机构，负责存款保险和金融机构的监管；美联储理事会作为国家中央银行，负责货币政策和金融稳定；而OCC则监管和监督国家银行及联邦储蓄协会。
小型贷款机构将见到调整
第二个提案则专为小型和中型银行设计，针对那些不被归类为最大银行的机构。该提案修订了日常贷款活动的资本分配方式，目标是更准确地反映这些业务的实际风险。
变化还将影响与抵押贷款服务相关的资本要求，并调整遵循社区银行杠杆比率的标准。另一个要求是，某些较大的银行在其监管资本计算中需考虑证券持有的未实现收益和损失。此更新将分阶段实施，旨在提供更真实的财务状况图景，并减少与抵押贷款相关的负面激励。
各机构在联合声明中指出，这些综合性的变化将导致大型机构所需资本的温和下降，而专注于传统贷款的小型银行则会经历更适度的减轻。他们强调，所有资本水平仍将明显高于2008年全球金融危机前的水平。
系统性风险缓冲规则在讨论中
另一项提案由美联储理事会单独起草，专注于对大型银行系统性风险的评估。如果采纳，这将改变计算最复杂银行组织所需额外资本的公式。该修订旨在确保缓冲区的规模适当，有效应对风险。